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    追求長期回報:捐贈基金資產配置及投資模式
    [美] 馬丁·L.萊伯維茨(Martin L.Leibowitz) 等著束宇,陳衛煒 譯北京大學出版社 2012-05-01
    字數:37萬字 文件大?。?KB 上傳時間:2019-08-22
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    導 言
    目 錄
    作品信息
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    《追求長期回報:捐贈基金資產配置及投資模式》作者安東尼·波瓦(Anthony Bova),摩根士丹利研究部全球戰略團隊副總裁,主要研究領域為機構投資組合戰略。2008年,他與別人含著的“在J3系數的世界中搜集潛藏的超額回報”一文獲得Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Awards第九屆評選中的優佳論文,該文刊載于JournalofPortfolioManagement2007年春季刊。P.布菜特·哈蒙德(P. Brett Hammond),現任全美教師保險和年薪協會與大學退休財產基金首席投資戰略官、董事總經理。他的團隊主要負責資產配置模型構建、機構咨詢、宏觀經濟及金融市場評論以及投資產品和投資組合研究。他還在諸如年金設計、提高投資組合績效以及開發基于公司生命周期的通脹收益保障型債券等前沿課題發表大量作品。 當代“捐贈基金模型”(Endowment Model)以其多樣化的資產配置模式仍舊是追求長期回報、抵御短期市場波動的誘人選擇。然而,僅從以往該模型創造的高收入而簡單判斷未來的高收益是不盡合理的。馬丁·L.萊伯維茨、安東尼·波瓦、P.布萊特·哈蒙德所著的《追求長期回報——捐贈基金資產配置及投資模式》作者憑借其在資產配置和機構投資領域的資深經驗,告訴您當代捐贈基金模型不是追求穩定回報和降低短期波動的奇方,但是它卻是抵御投資組合風險,并在長期中分散收益、實現增量回報的策略,并為您展示如何在這個動態的金融市場中運用這一投資模式改善投資績效?!蹲非箝L期回報——捐贈基金資產配置及投資模式》分四個部分:第一部分主要闡述“投資組合管理中的α和β構件”,其結論是任何類別的資產或投資組合都可以理解為股權類投資β系數與超犀系數兩種因子的集合體;第二部分主要論證?!盎讦孪禂档馁Y產配置方案”,基于β系數的資產配置理論開發出相應的分析工具,用于加深對機構管理的投資組合風險收益特征的理解;第三部分探討“理論和實踐中的壓力β系數”,主要精選一些特定情境下的投資組合,對其理論和實際表現進行深入分析;第四部分總結“資產配置方法和回報率”,主要為捐贈基金資產配置模式提供了未來發展的建議。
    第一部分 投資組合管理的建構基礎:α和β系數 第一章 當代捐贈基金資產配置模式 第二章 結構性β系數和α系數 第二部分 基于β系數的資產配置模式 第三章 多元化配置策略之外的考量:龍風險 第四章 通過超額回報核心資產進行逆向資產配置 第五章 以債券為無風險資產基準的有效邊界 第六章 擴大核心資產池(α)的權重 第七章 受超額回報率(α)驅動的有效邊界 第八章 考慮社會因素的有效邊界 第九章 均衡配置 第十章 回報短缺風險與有效邊界的綜合分析 第十一章 風險的收斂 第十二章 積極型超額回報率:綁定型、可轉移型及其整合運用 第十三章 基于β系數的業績表現分析 第十四章 實際回報率的帳篷狀分布和股票久期 第三部分 基于理論與經驗分析的壓力β系數 第十五章 壓力β系數和關聯度收緊 第十六章 資產自身與盈余框架內的壓力風險 第十七章 壓力β系數的變化路徑 第十八章 捐贈基金資產配置模型:理論與實踐 第十九章 多元化配置的表現:壓力情境之下(2008年)和長期表現(1993年至2007年) 第四部分 資產配置與回報率臨界值 第二十章 以市場β系數為主體來討論資產配置與回報率臨界值 第二十一章 知識要點 索引
    馬丁.L.菜伯維茨(Martin L. Leibowitz).摩根士丹利研究部全球戰略團隊董事總經理,曾擔任全美教師保險和年薪協會與大學退休財產基金(TIAA-CREF)副董事長兼首席投資官。他是證券分析和資產配置領域的資深專家,曾出版《專營價值》(Franchise Value)等四本專著,發表論文138篇,其中8篇獲Graham and Dodd Award金融類著述優秀獎。
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